Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell superan los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea

Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell gozan de un nivel suficiente de capital como para afrontar escenarios adversos y superar distintos shocks de mercado hasta 2020, según los resultados de las pruebas de resistencia financiera realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicados este viernes, y a las que se han sometido los principales bancos del Europa. La EBA no califica de forma oficial a las entidades como suspendidas o aprobadas, al no fijar un nivel mínimo de capital para superar los test de estrés, pero fuentes financieras han explicado que el mercado toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del capital de máxima calidad CET1 para el escenario adverso, según informa Europa Press.

En el escenario adverso para 2020, Banco Santander ha obtenido un capital de máxima calidad CET1 del 9,72%, BBVA del 9,25%, CaixaBank del 9,11% y Banco Sabadell del 8,40%. En cuanto al capital de plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como fully loaded −que mide la solvencia de un banco incorporando todas las exigencias del regulador−, Banco Santander ha obtenido un 9,2% mientras que BBVA ha alcanzado el 8,80%, CaixaBank el 9,11% y Banco Sabadell el 7,58%. Banco Santander contabilizó una ratio de capital CET1 fully loaded del 10,84% a cierre de 2017, mientras que la de BBVA se situó en el 11,1%, la de CaixaBank en el 11,7% y la de Sabadell en el 12,8%.

A 30 de septiembre de 2018, último dato disponible, Banco Santander situó su ratio de capital CET1 fully loaded en el 11,11%, BBVA en el 11,34%, CaixaBank en el 11,4% y Banco Sabadell en el 11%. Las pruebas dirigidas por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos, cubriendo así alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona e incluyendo cuatro bancos españoles. Aunque Bankia también debería ser examinado por su tamaño, no ha tenido que poner a prueba su resistencia debido a que culminó su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) a comienzos de este año.

Concretamente, el peor escenario macroeconómico contemplado en las pruebas implica una contracción del PIB de la UE del 1,2% en 2018 y del 2,2% en 2019, antes de alcanzar un crecimiento del 0,7% en 2020, lo que representa de forma acumulada una desviación del 8,3% respecto del escenario base de las pruebas, que contempla un crecimiento del 2,2% este año, del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020, cuando en los exámenes de 2016 esta desviación era del 7,1%.

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La banca europea supera los test de estrés

Los 48 bancos examinados en 2018 por la EBA, incluyendo los cuatro representantes españoles, han superado las pruebas de esfuerzo a las que la institución ha sometido sus balances, confirmando así las expectativas del consenso del mercado que apostaba por que el sector se encontraba mucho mejor preparado que en ediciones anteriores de los test de estrés, a pesar de que el peor escenario contemplado haya sido incluso más severo que el utilizado en años precedentes.

Alemania, con un total de ocho bancos, ha sido el país con mayor número de representantes examinados, por delante de las seis entidades francesas y las cuatro que, además de España, han participado en las pruebas por parte de Italia, Reino Unido y Países Bajos. Mientras que la edición de 2018 no ha contado con bancos de Grecia y Portugal. Por su parte, el Banco Central Europeo, en su calidad de supervisor bancario, ha llevado a cabo unas pruebas similares a unas 60 entidades adicionales que se encuentran bajo su vigilancia directa.